An empirical analysis of Euro Hungarian Forint exchange rate volatility using GARCH

Thai Hung Ngo: An empirical analysis of Euro Hungarian Forint exchange rate volatility using GARCH.

[thumbnail of challenges_in_national_and_international_economic_policies_057-067.pdf]
Előnézet
Cikk, tanulmány, mű
challenges_in_national_and_international_economic_policies_057-067.pdf

Letöltés (339kB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat)

The paper aims to analyse and forecast Euro Hungarian Forint exchange rate volatility with the use of generalised autoregressive conditional heteroscedasticity GARCH-type models over the period from September 30, 2010 to January 02, 2017. This model is the extension of the ARCH process with various features to explain the obvious characteristics of financial time series such as asymmetric and leverage effect. In applying EUR/HUF with this model, we performed both estimation and forecast.

Mű típusa: Konferencia vagy workshop anyag
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: Challenges in national and international economic policies
Dátum: 2018
ISBN: 978-963-315-364-2
Oldalak: pp. 57-67
Nyelv: angol
Kiadó: JATEPress
Kiadás helye: Szeged
Konferencia neve: Challenges in national and international economic policies
Konferencia típusa: Konferencia
Helyszin: Szeged
Dátum: 2018
Befoglaló mű URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/57376/
Kulcsszavak: Gazdaságpolitika - nemzetközi - 21. sz.
Megjegyzések: Bibliogr.: p. 64-65. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület: 05. Társadalomtudományok
05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok
Feltöltés dátuma: 2019. ápr. 26. 10:31
Utolsó módosítás: 2023. jún. 16. 12:45
URI: http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57471
Bővebben:
Tétel nézet Tétel nézet