On two-step methods for stochastic differential equations

Horváth Bokor Rózsa: On two-step methods for stochastic differential equations. In: Acta cybernetica, (13) 2. pp. 197-207. (1997)

Előnézet

Cikk, tanulmány, mű cybernetica_013_numb_002_197-207.pdf Letöltés (494kB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat)

The paper introduces a new two-step method. Its order of strong convergence is proved. In the approximation of solutions of some stochastic differential equations, this multistep method converges faster in mean E\X — Y/v| than the One-step Milstein scheme with order 1.0 or Two-step Milstein scheme with order 1.0.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta cybernetica
Dátum:	1997
Kötet:	13
Szám:	2
ISSN:	0324-721X
Oldalak:	pp. 197-207
Nyelv:	angol
Kiadás helye:	Szeged
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/38504/
Kulcsszavak:	Számítástechnika, Kibernetika
Megjegyzések:	Bibliogr.: 207. p. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület:	01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 15. 12:26
Utolsó módosítás:	2022. jún. 13. 15:14
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12586

Bővebben:

Tétel nézet