Limit theorems for change-point detection in nonparametric regression models

Burke Murray D.: Limit theorems for change-point detection in nonparametric regression models. In: Acta scientiarum mathematicarum, (73) 3-4. pp. 865-882. (2007)

Cikk, tanulmány, mű math_073_numb_003_004_865-882.pdf Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról Letöltés (1MB)

Absztrakt (kivonat)

Asymptotic results are obtained for weighted empirical processes appropriate for testing whether a change-point occurs in a nonparametric regression model. Since many quantities are unspecified, the results are not distribution-free. A weighted bootstrap approach is used to approximate the limiting distributions.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta scientiarum mathematicarum
Dátum:	2007
Kötet:	73
Szám:	3-4
ISSN:	0001-6969
Oldalak:	pp. 865-882
Nyelv:	angol
Kiadó:	Bolyai Institute, University of Szeged
Kiadás helye:	Szeged
Hivatalos webcím (URL):	http://www.acta.hu
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/38676/
Kulcsszavak:	Matematika
Megjegyzések:	Bibliogr.: 882. p. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület:	01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 15. 14:09
Utolsó módosítás:	2026. már. 11. 15:28
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16218

Bővebben:

Tétel nézet