Large deviation probabilities for tail index estimators

Viharos László: Large deviation probabilities for tail index estimators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (74) 1-2. pp. 413-423. (2008)

Cikk, tanulmány, mű math_074_numb_001_002_413-423.pdf Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról Letöltés (1MB)

Absztrakt (kivonat)

We study the asymptotic behavior of large deviation probabilities for a general class of tail index estimators. This new class consists of the generalized version of the weighted least-squares estimators proposed by Viharos [9] and also contains the class of kernel estimators obtained by Csörgő et al. [3]. Based on the large deviation probabilities, a comparison of the members of this class can be made. The Hill estimator turns out to have optimal rate of convergence within a subclass of estimators.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta scientiarum mathematicarum
Dátum:	2008
Kötet:	74
Szám:	1-2
ISSN:	0001-6969
Oldalak:	pp. 413-423
Nyelv:	angol
Kiadó:	Bolyai Institute, University of Szeged
Kiadás helye:	Szeged
Hivatalos webcím (URL):	http://www.acta.hu
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/38677/
Kulcsszavak:	Matematika
Megjegyzések:	Bibliogr.: p. 422-423. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület:	01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 15. 14:09
Utolsó módosítás:	2026. már. 11. 13:30
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16247

Bővebben:

Tétel nézet