Lq-stability of products of block-triangular stationary random matrices

Gerencsér László; Orlovits Zsanett: Lq-stability of products of block-triangular stationary random matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (74) 3-4. pp. 927-944. (2008)

Cikk, tanulmány, mű math_074_numb_003_004_927-944.pdf Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról Letöltés (1MB)

Absztrakt (kivonat)

The purpose of this paper is to extend a recent result on the Lyapunov-exponent of a stationary, ergodic sequence of block-triangular random matrices to the problem of ¿^-stability for i.i.d. sequences of blocktriangular random matrices. A known sufficient condition for Lg-stability of an i.i.d. sequence of random matrices An, with q even, is that p[E(j4®9)] < 1, where p is the spectral radius. It is shown that the validity of this condition for the diagonal blocks of A implies its validity for the full matrix, see Theorem 1.1. A brief survey of results on Lg-stability, and a simple proof of the above sufficient condition will be given. Two major areas of applications, modelling and estimation of bilinear time series and stochastic volatility processes will be also briefly described.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta scientiarum mathematicarum
Dátum:	2008
Kötet:	74
Szám:	3-4
ISSN:	0001-6969
Oldalak:	pp. 927-944
Nyelv:	angol
Kiadó:	Bolyai Institute, University of Szeged
Kiadás helye:	Szeged
Hivatalos webcím (URL):	http://www.acta.hu
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/38678/
Kulcsszavak:	Matematika
Megjegyzések:	Bibliogr.: p. 943-944. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület:	01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 15. 14:09
Utolsó módosítás:	2026. már. 11. 11:14
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16280

Bővebben:

Tétel nézet