Gaussian Markov triplets approached by block matrices

Ando Tsuyoshi; Petz Dénes: Gaussian Markov triplets approached by block matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 329-345. (2009)

Cikk, tanulmány, mű math_075_numb_001_002_329-345.pdf Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról Letöltés (1MB)

Absztrakt (kivonat)

Multivariate normal distributions are described by a positive definite matrix and if their joint distribution is Gaussian as well then it can be represented by a block matrix. The aim of this note is to study Markov triplets by using the block matrix technique. A Markov triplet is characterized by the form of its block covariance matrix and by the form of the inverse of this matrix. A strong subadditivity of entropy is proved for a triplet and equality corresponds to the Markov property. The results are applied to multivariate stationary homogeneous Gaussian Markov chains.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta scientiarum mathematicarum
Dátum:	2009
Kötet:	75
Szám:	1-2
ISSN:	0001-6969
Oldalak:	pp. 329-345
Nyelv:	angol
Kiadó:	Bolyai Institute, University of Szeged
Kiadás helye:	Szeged
Hivatalos webcím (URL):	http://www.acta.hu
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/38679/
Kulcsszavak:	Matematika
Megjegyzések:	Bibliogr.: p. 344-345. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület:	01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 15. 14:09
Utolsó módosítás:	2026. már. 10. 10:47
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16305

Bővebben:

Tétel nézet