Strong consistency of parameter estimators and simulations in a forward interest rate model

Fülöp Erika: Strong consistency of parameter estimators and simulations in a forward interest rate model. In: Acta scientiarum mathematicarum, (80) 1-2. pp. 327-348. (2014)

Cikk, tanulmány, mű math_080_numb_001_002_327-348.pdf Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról Letöltés (2MB)

Absztrakt (kivonat)

We study the strong consistency of an autoregression parameter of a discrete time Heath-Jarrow-Morton type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. In this paper the size of the subsamples corresponding to different time points is fixed: the observations of the forward rates are given for the same time to maturity values at each time point. We show the consistency in the stable case and in an unstable case and give empirical results based on simulations as well.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta scientiarum mathematicarum
Dátum:	2014
Kötet:	80
Szám:	1-2
ISSN:	0001-6969
Oldalak:	pp. 327-348
Nyelv:	angol
Kiadó:	Bolyai Institute, University of Szeged
Kiadás helye:	Szeged
Hivatalos webcím (URL):	http://www.acta.hu
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/38690/
DOI:	10.14232/actasm-014-020-z
Kulcsszavak:	Matematika
Megjegyzések:	Bibliogr.: p. 347-348. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület:	01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 17. 10:37
Utolsó módosítás:	2026. már. 05. 11:54
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/34498

Bővebben:

Tétel nézet