Conditional least squares estimators for multitype Galton-Watson processes

Nedényi Fanni: Conditional least squares estimators for multitype Galton-Watson processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (81) 1-2. pp. 325-348. (2015)

[thumbnail of math_081_numb_001_002_325-348.pdf] Cikk, tanulmány, mű
math_081_numb_001_002_325-348.pdf
Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról

Letöltés (1MB)

Absztrakt (kivonat)

The goal of the paper is to estimate the first four moments of the offspring and innovation distributions of subcritical, time-homogeneous multitype Galton-Watson processes. We apply the CLS (Conditional Least Squares) and the WCLS (Weighted Conditional Least Squares) methods for this purpose. It is also shown that under the proper moment conditions the estimators are strongly consistent and the ones of the first two moments are asymptotically normal.

Mű típusa: Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: Acta scientiarum mathematicarum
Dátum: 2015
Kötet: 81
Szám: 1-2
ISSN: 0001-6969
Oldalak: pp. 325-348
Nyelv: angol
Kiadó: Bolyai Institute, University of Szeged
Kiadás helye: Szeged
Hivatalos webcím (URL): http://www.acta.hu
Befoglaló mű URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/38692/
DOI: 10.14232/actasm-014-056-7
Kulcsszavak: Matematika
Megjegyzések: Bibliogr.: p. 347-348. és a lábjegyzetekben
Szakterület: 01. Természettudományok
01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma: 2016. okt. 17. 10:36
Utolsó módosítás: 2026. feb. 24. 15:15
URI: http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35209
Bővebben:
Tétel nézet Tétel nézet