Velečković Gajinović Bojana G.; Ralevic Nebojsa M.; Djakovic Vladimir Dj.: Quantitative investment analysis and portfolio management: an optimization perspective.
Előnézet |
Cikk, tanulmány, mű
proceedings_of_isaep_2025_308-311.pdf Letöltés (413kB) | Előnézet |
Absztrakt (kivonat)
Using mathematical models for maximizing returns and minimizing risk, this paper explores the process of dynamic portfolio optimization in the Republic of Serbia. The main focus is on the application of quantitative methods, including Markowitz’s model and the fundamental principles of portfolio theory, adapted to real market data. Through a practical example of a portfolio consisting of domestic company stocks and government bonds, it is demonstrated how investors can make rational decisions under changing market conditions. The paper emphasizes the importance of a dynamic approach, where the portfolio is periodically adjusted based on shifts in the market and economic environment. Furthermore, the presented results highlight the significance of diversification and quantitative risk control for investors in small open markets. The use of real data from the Belgrade Stock Exchange and the inclusion of government bonds in the analysis provide a specific contribution to the study. The obtained findings can serve as a foundation for investment decision-making and the improvement of portfolio strategies in the contemporary business conditions.
| Mű típusa: | Konferencia vagy workshop anyag |
|---|---|
| Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: | Proceedings of the International Symposium on Analytical and Environmental Problems |
| Dátum: | 2025 |
| Kötet: | 31 |
| ISBN: | 978-963-688-078-1 |
| Oldalak: | pp. 308-311 |
| Nyelv: | angol |
| Kiadó: | University of Szeged |
| Kiadás helye: | Szeged |
| Konferencia neve: | 31th International Symposium on Analytical and Environmental Problems |
| Konferencia típusa: | Konferencia |
| Helyszin: | Szeged |
| Dátum: | 2025. október 13-14. |
| Befoglaló mű URL: | https://acta.bibl.u-szeged.hu/88570/ |
| Kulcsszavak: | Markowitz-modell, Kockázat, Hozam, Pénzügy, Befektetési elemzés |
| Megjegyzések: | Bibliogr.: 311. p. ; ill. ; összefoglalás angol nyelven |
| Szakterület: | 05. Társadalomtudományok 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok |
| Feltöltés dátuma: | 2025. nov. 11. 10:30 |
| Utolsó módosítás: | 2025. nov. 11. 10:30 |
| URI: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/88707 |
 |
Tétel nézet |
