Analysis of extreme events on emerging capital markets

Kiss Gábor Dávid; Dudás László: Analysis of extreme events on emerging capital markets.

[thumbnail of proceedings_of_the_challenges_for_analysis_0517-0531.pdf]
Előnézet
Cikk, tanulmány, mű
proceedings_of_the_challenges_for_analysis_0517-0531.pdf

Letöltés (232kB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat)

This study deals with the statistical methods of contagion-effects on emerging capital markets. After fitting probability distribution on the empirical data, and cross-market correlation sensibility test were used on time series (2002-2009) of Hungarian, Polish Russian and US government bond, stock and currency markets to study their behavior under extreme and normal circumstances. The aim of this analysis is to identify the possible differences between emerging and developed capital markets to investigate the validity of economic axioms according to the relation of bond, stock and currency markets on the emerging markets.

Mű típusa: Konferencia vagy workshop anyag
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: Proceedings of the Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress : International Scientific Conference Szeged, November 19-21, 2009
Dátum: 2010
ISBN: 978-963-06-9558-9
Oldalak: pp. 517-531
Befoglaló mű URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/57418/
Kulcsszavak: Tőkepiac, Statisztikai módszer - adatelemzés
Megjegyzések: Bibliogr.: p. 529-531. ; összefoglalás angol nyelven
Feltöltés dátuma: 2019. ápr. 25. 08:51
Utolsó módosítás: 2022. nov. 08. 13:09
URI: http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/57822
Bővebben:
Tétel nézet Tétel nézet