AL-Najafi Amenah; Stachó László Lajos; Viharos László: Regression estimators for the tail index. In: Acta scientiarum mathematicarum, (87) 3-4. pp. 649-678. (2021)
Cikk, tanulmány, mű
math_087_numb_003-004_649-678.pdf Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról Letöltés (652kB) |
Absztrakt (kivonat)
We propose a class of weighted least squares estimators for the tail index of a distribution function with a regularly varying tail. Our approach is based on the method developed by Holan and McElroy (2010) for the Parzen tail index. We prove asymptotic normality and consistency for the estimators under suitable assumptions. These and earlier estimators are compared in various models through a simulation study using the mean squared error as criterion. The results show that the weighted least squares estimator has good performance.
Mű típusa: | Cikk, tanulmány, mű |
---|---|
Rovatcím: | Probability theory |
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: | Acta scientiarum mathematicarum |
Dátum: | 2021 |
Kötet: | 87 |
Szám: | 3-4 |
ISSN: | 2064-8316 |
Oldalak: | pp. 649-678 |
Nyelv: | angol |
Kiadás helye: | Szeged |
Befoglaló mű URL: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/75796/ |
DOI: | 10.14232/actasm-020-361-6 |
Kulcsszavak: | Valószínűségszámítás |
Megjegyzések: | Bibliogr.: 678. p. ; ill. ; összefoglalás angol nyelven |
Szakterület: | 01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.01. Matematika |
Feltöltés dátuma: | 2022. máj. 24. 13:55 |
Utolsó módosítás: | 2022. máj. 24. 13:55 |
URI: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/75859 |
Tétel nézet |