Regression estimators for the tail index

AL-Najafi Amenah; Stachó László Lajos; Viharos László: Regression estimators for the tail index. In: Acta scientiarum mathematicarum, (87) 3-4. pp. 649-678. (2021)

[thumbnail of math_087_numb_003-004_649-678.pdf] Cikk, tanulmány, mű
math_087_numb_003-004_649-678.pdf
Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról

Letöltés (652kB)

Absztrakt (kivonat)

We propose a class of weighted least squares estimators for the tail index of a distribution function with a regularly varying tail. Our approach is based on the method developed by Holan and McElroy (2010) for the Parzen tail index. We prove asymptotic normality and consistency for the estimators under suitable assumptions. These and earlier estimators are compared in various models through a simulation study using the mean squared error as criterion. The results show that the weighted least squares estimator has good performance.

Mű típusa: Cikk, tanulmány, mű
Rovatcím: Probability theory
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: Acta scientiarum mathematicarum
Dátum: 2021
Kötet: 87
Szám: 3-4
ISSN: 2064-8316
Oldalak: pp. 649-678
Nyelv: angol
Kiadás helye: Szeged
Befoglaló mű URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/75796/
DOI: 10.14232/actasm-020-361-6
Kulcsszavak: Valószínűségszámítás
Megjegyzések: Bibliogr.: 678. p. ; ill. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület: 01. Természettudományok
01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma: 2022. máj. 24. 13:55
Utolsó módosítás: 2022. máj. 24. 13:55
URI: http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/75859
Bővebben:
Tétel nézet Tétel nézet