A note on the existence of solutions to a stochastic recurrence equation

Aue Alexander; Berkes István; Horváth Lajos: A note on the existence of solutions to a stochastic recurrence equation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (73) 3-4. pp. 767-779. (2007)

Cikk, tanulmány, mű math_073_numb_003_004_767-779.pdf Hozzáférés: Csak SZTE egyetemi hálózatról Letöltés (1MB)

Absztrakt (kivonat)

We provide a characterization of strictly stationary solutions to the stochastic recurrence equation zk = c(eK_I)zK_I + g(ek-1) with Borelmeasurable functions c and g, and independent, identically distributed random variables {£&}. Strictly stationary solutions that are functions of the past, respectively, of the future exist if and only if the expected value Slog |c(eo)| is negative, respectively, positive. The main result of the paper is to show that there is no solution that is a function of the past or the future if E log jc(eo) | = 0.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta scientiarum mathematicarum
Dátum:	2007
Kötet:	73
Szám:	3-4
ISSN:	0001-6969
Oldalak:	pp. 767-779
Nyelv:	angol
Kiadó:	Bolyai Institute, University of Szeged
Kiadás helye:	Szeged
Hivatalos webcím (URL):	http://www.acta.hu
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/38676/
Kulcsszavak:	Matematika, Sztochasztikus rekurziós egyenlet
Megjegyzések:	Bibliogr.: p. 778-779. ; összefoglalás angol nyelven
Szakterület:	01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 15. 14:09
Utolsó módosítás:	2026. már. 11. 14:18
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16213

Bővebben:

Tétel nézet